ロバート・コックス・マートン（Robert Cox Merton、1944年7月31日 - ）は、アメリカ合衆国の経済学者。ニューヨーク市マンハッタン生まれ。
| ロバート・マートン | |
|---|---|
| | |
| 生誕 | ロバート・マートン 1944年7月31日（78歳） ニューヨーク州, ニューヨークシティ |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 研究分野 | 金融経済学, 金融工学 |
| 研究機関 | ハーバード大学 マサチューセッツ工科大学 |
| 出身校 | コロンビア大学 カリフォルニア工科大学 マサチューセッツ工科大学 |
| 博士課程 指導教員 | ポール・サミュエルソン |
| 主な業績 | ブラック・ショールズ方程式 ICAPM マートンのポートフォリオ問題 マートンモデル ジャロー＝ターンブル・モデル 長期資本マネジメント |
| 主な受賞歴 | ノーベル経済学賞 (1997年) |
| プロジェクト:人物伝 | |
フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが開発したブラック・ショールズ方程式の数学的証明で1997年ノーベル経済学賞を受賞。コロンビア大学教授で20世紀中盤のアメリカ社会学を代表する偉大な社会学者ロバート・キング・マートンは、彼の父親である。
経歴
- 1966年：学部は違うが父親が教授を勤めるコロンビア大学で学士号（Engineering Mathematics）を取得する。
- 1967年：カリフォルニア工科大学で修士号（Applied Mathematics）を取得する。
- 1970年：MITで博士号（経済学）を取得する（ポール・サミュエルソンの指導を受ける）。
- 1970年～1988年：MITスローン・ビジネススクールの準教授、教授に就任する。
- 1988年～1998年：ハーバード・ビジネススクール教授（the George Fisher Baker Professor of Business Administration ）に就任する。
- 1997年：ノーベル経済学賞受賞
- 1998年～2010年：ハーバード・ビジネススクール教授（the John and Natty McArthur University Professor）となる。
- 2010年：ハーバード大学をやめ、同大学名誉教授となる。
- 2010年～現在：MITスローン・ビジネススクールに移る。
LTCMの破綻
マートンとマイロン・ショールズの2人が役員とし、その金融理論を実践するために設立させたLTCMは、一時期年率40%の利益を上げていたが、1998年のロシア経済危機を読み違え多額の損失を出し破綻した[1]。
マートンとショールズは、ノーベル賞で一躍有名になってから1年足らずで、今度は衝撃的な倒産劇で悪名を轟かせてしまった[2]。
著書
単著
- Continuous-time Finance, (Blackwell, 1990).
共著
- Finance, with Zvi Bodie, (Prentice Hall, 1998).
- (大前恵一朗)訳『現代ファイナンス論――意思決定のための理論と実践』（ピアソン・エデュケーション, 1999年／改訂版, 2001年）
共編著
- （(大野克人)）『金融技術革命』（東洋経済新報社, 1996年）
脚注
関連項目
外部リンク
- ロバート・マートン
- Page at the Harvard Business School
- PBS, Nova – Trillion Dollar Bet (2000)
- The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997
- Press Release: The Sveriges Riksbank (Bank of Sweden) Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for 1997
- Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics. Massachusetts Institute of Technology, 1970
- IDEAS/RePEc
- Permanent exhibition of Nobel Medal and Diploma. Harvard Business School
- Resident Scientist, Dimensional Fund Advisors
- Pension solution Dimensional Managed DC
- Robert A. Jarrow Speech in Honor of Robert C. Merton 1999 Mathematical Finance Day Lifetime Achievement Award. April 25, 1999
- The Kolmogorov Lecture and Medal. November 13, 2009
- Hamilton Medal
- CME Group Fred Arditti Innovation Award
- Robert Muh Award