フィッシャー・ブラック

フィッシャー・ブラック（Fischer Sheffey Black、1938年1月11日 - 1995年8月30日）は、アメリカの数学者、経済学者。ワシントンD.C. 出身。

フィッシャー・ブラック
生誕	(1938-01-11) 1938年1月11日 アメリカ合衆国ワシントンD.C.
死没	1995年8月30日(1995-08-30)（57歳） アメリカ合衆国ニューヨーク
居住	アメリカ合衆国
市民権	アメリカ合衆国
研究分野	金融経済学 金融工学
研究機関	シカゴ大学 (ブース経営学大学院)（英語版） MIT (スローン経営学大学院)（英語版） ゴールドマン・サックス
出身校	ハーバード大学
博士課程 指導教員	(パトリック・フィッシャー)（英語版）
主な業績	ブラック-ショールズ(Black-Scholes)方程式 ブラック・モデル ブラック–ダーマン–トイ・モデル ブラック–カラシンスキー・モデル ブラック–リッターマン・モデル (ブラックの近似式)（英語版） (トレイナー-ブラック・モデル)（英語版）
主な受賞歴	1994, (国際金融工学会) フィナンシャル・エンジニア・オブ・ザ・イヤー^[1]^[2]
プロジェクト:人物伝
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来歴

1964年に応用数学でハーバード大学から博士号を受けた後、アーサー・D・リトル社に職を得る。そこでCAPM理論の創始者の一人(ジャック・トレイナー)（英語版）と出会い、金融工学へ進むきっかけを得た。1971年実業界から研究者の途に戻り シカゴ大学 (ブース経営学大学院)（英語版）教授、MIT (スローン経営学大学院)（英語版）教授を歴任。

1973年、オプションの価格算定式である ブラック-ショールズ(Black-Scholes)方程式を考案した。この方程式は金融経済学における三大成果の一つである^[3][4]。1984年には、ゴールドマン・サックス社に招聘されるなど、自己の理論の実践にも並々ならぬ興味を持ち続けた。

その後も研究を深耕し、1990年、エマニュエル・ダーマンと共にブラック–ダーマン–トイのオプション評定価格モデルを著すなど業績を上げていたが、1995年、癌に倒れた。

脚注

1. ^ “”. 2007年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年6月20日閲覧。
2. ^ Finnegan, Jim. “IAFE Holds Annual Award Dinner”. Financial Engineering News. http://www.fenews.com/fen37/one_time_articles/iafe_duffie/iafe_duffie.html 2007年6月20日閲覧。 
3. ^ あと2つは先のCAPM理論とモジリアニ-ミラー理論
4. ^ 共同研究者である マイロン・ショールズ (Myron Scholes) と、式を厳密に証明したロバート・マートン (Robert C. Merton) は、1997年にノーベル経済学賞を受賞した。式はロングターム・キャピタル・マネジメントの資金運用に活用された。